Hipotezy i implikacje menedżerskie w badaniach opisowych i wyjaśniających

Ostatnio spotykam się z błędnym konstruowaniem hipotez zarówno w projektach badań empirycznych jak i tekstach przestawiających ich wyniki (w publikacjach, w prezentacjach na konferencjach). Ten błąd polega na tym, że hipotezy są formułowane przez autorów w formie zdań przypuszczających (tj. zawierających słowa „możliwe”, lub rozkazujących (tj. zawierających słowa „menedżerowie/decydenci powinni…” a takie zdania nie poddają się sprawdzeniu ze względu na ich prawdziwość lub fałszywość. Czytaj dalej Hipotezy i implikacje menedżerskie w badaniach opisowych i wyjaśniających

Komentarze

Badanie empiryczne to sprawdzanie, która z alternatywnych teorii pasuje do zebranych danych

Polecam Wam lekturę artykułu R.Blazy, L.Weill, Why do banks ask for collateral in SME lending? Applied Financial Economics, 2013 Vol. 23, No. 13, 1109–1122, http://dx.doi.org/10.1080/09603107.2013.795272
Dzięki niej możecie poprawić swój warsztat badawczy i jakość projektów badań empirycznych.
Na s. 115-117 tego artykułu znajdziecie wzorcowe relacje między standardowymi elementami badania empirycznego: (1) problemem i jego uzasadnieniem w postaci przedstawienia alternatywnych teorii, (2) hipotezami i ich uzasadnieniem w postaci ich wyprowadzenia z teorii oraz (3) metodą sprawdzania hipotez. A wygląda to tak:
Autorzy badania sformułowali problem: czy zastaw/zebezpieczenie (collateral) zmniejsza możliwość błędnej oceny firmy-kredytobiorcy?
Autorzy zidentyfikowali dwie alternatywne teorie (i ich autorów) wyjaśniające problem:
Teoria 1 (signaling theory): Zastaw umożliwa uzyskanie przez bank dodatkowej informacji o firmie-kredytobiorcy (poprawia możliwość rożróżnienia między dobrym i złym kredytobiorcą). Taką zależność sugeruje Bester (1985). Wobec tego (hipoteza obserwacyjna wyprowadzona przez autorów badania z teorii) powinniśmy obserwować negatywną relację między wartością zastawu/wartosci kredytu i oprocentowaniem kredytu (ryzykiem banku), bo (wyjaśnienie) firmy-dobrzy-kredytobiorcy zgadzają się na zabezpieczenie kredytu wzamian za obniżenie jego oprocentowania.
Teoria 2 (observed-risk hypothesis): Banki wymagają wyższych zastawów od kredytobiorców, którzy zostali wcześniej przez nie uznani za bardzje ryzykownych. Berger i Udell (1990) uzyskali taki wynik badając kredyty w USA. Wobec tego (hipoteza obserwacyjna wyprowadzona przez autorów badania z teorii) powinniśmy obserwować pozytywną relację między oprocentowaniem kredytu (ryzykiem banku) i wartością zastawu/wartości kredytu, bo banki chcą większego zastawu od firm-kredytobiorców, które uznały wcześniej za bardziej ryzykownych.
Metoda: (1) autorzy badania zebrali dane (=wartości zmiennych występujących w hipotezach obserwacyjnych) z 564 kredytów we Francji, (2) autorzy przeanalizowali zebrane dane za pomocą regresji. Współczynik regresji badanych zmiennych był dodatni i istotny statystyczne.
Taki wynik analizy: (1) nie potwierdził teorii (przypuszczenia/hipotezy/sugestii) 1 o tym, że zastaw zmniejsza możliwość błędnej oceny kredytobiorcy. (2) potwierdził (corroborated) teorię/hipotezę mówiącą o tym, że banki wymagają większego zastawu od firm-kredytobiorców, które obciążyły większymi odsetkami za kredyty (uznały ich za bardziej ryzykownych).

Mój komentarz:
1. Badacz sprawdza w swoim badaniu empirycznym, która z alternatywnych teorii/hipotez (teorie są hipotezami) pasuje do zebranych przez niego danych. Studia literaturowe służą do: (1) uzasadnienia problemu (przedstawienie luki badawczej np. w postaci alternatywnych teorii tego samego problemu, stanowi uzasadnienie problemu w pracy empirycznej), (2) hipotez badania empirycznego (hipotezy obserwacyjne powinny być wyprowadzone z teorii i powinny zawierać zmienne, które można zmierzyć w wielu, tutaj 564, obserwacjach). Badacz empiryczny musi znać teorie w dyscyplinie naukowej, którą się zajmuje. Teorie stanowią (lub nie) wyjaśnienia wyników analiz danych, np. współczynników regresji, w badaniach empirycznych.
2. Jaki widzimy (na podstawie fragmentu artykułu R.Blazy, L.Weill), observed-risk hypothesis została powierdzona w przynajmniej dwóch badaniach zrealizowanych na danych dotyczących kredytów w USA i we Francji. Każdy badacz może ją sprawdzić na danych o polskich kredytach. Żeby to zrobić, musi znać i przedstawić w swoim projekcie badania empirycznego trzy prace przedstawione w ww wpisie (tj. napisać jak w tych pracach były sformułowane problemy, hipotezy, jakie stosowano metody i jakie były wyniki sprawzdania hipotez) i inne prace dotyczące tego problemu, bo to stanowi uzasadnienie każdego następnego badania empirycznego dotyczącego problemju zależności między wielkością zabezpieczenia i oprocentowaniem kredytu.
3. Przedstawione na przykładzie artykułu R.Blazy, L.Weill zależności między teoriami i hipotezami obowiązują w przygotowaniu każdego badania empirycznego. O sprawdzaniu alternatywnych teorii w badaniu empirycznym przeczytacie także we wpisie Czytajcie Borkowską!
4. Jak poznać teorie uzasadniające problem w badaniu empirycznym, zobaczycie w Od czego zacząć projekt badania empirycznego?
5. Ocena uzasadnienia problemu i hipotez/pytań badawczych jest ważnym elementem recenzji. Brak tego elementu w recenzji obniża jej jakość.
RK

PS
W naukach ekonomicznych (m.in w ekonomii i w zarządzaniu) jest dużo konkurujących ze sobą modeli/teorii, które sugerują jakieś wyjaśnienia problemów, które ich autorzy uważają za istotne (i które są sprawdzane w badaniach empirycznych) – np. w książce Puzzles of economic growth ( red. L. Balcerowicz, A. Rzońca) znajdziecie (s. 11) takie zdanie: There is no agreement among economists on which of the (…) models offers a better fit with reality. Polecam lekturę całej książki (jest dostępna za darmo w pdf) – zobaczycie w niej m.in. (1) zależnosci między teoriami i badaniami empirycznymi w ekonomii, (2) przykłady analizy instytucjonalnej w badanich empirycznych w ekonomii, co może się przydać także w Waszych pracach i z ekonomii i z zarządzania.

Komentarze